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全国2012年1月自考《计量经济学》试题（word）

http://www.12edu.cn 2012-1-31 13:41:52

全国2012年1月自考《计量经济学》试题（word）
　　课程代码：00142
　　一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)
　　在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。
　　1.单方程经济计量模型必然是(　　　)
　　A.随机方程B.政策方程
　　C.制度方程D.定义方程
　　2.在对X与Y的回归分析中(　　　)
　　A.X是随机变量B.Y是随机变量
　　C.X和Y都是随机变量D.X和Y都是非随机变量
　　3.在多元线性回归中，调整后的判定系数与判定系数R2的关系有(　　　)
　　A.R2<B. ≤R2
　　C.R2≤D. <R2
　　4.根据判定系数R2与F统计量的关系可知，当R2=1时，有(　　　)
　　A.F=-1B.F=0
　　C.F=1D.F=∞
　　5.怀特检验法适用于检验(　　　)
　　A.异方差性B.多重共线性
　　C.序列相关D.设定误差
　　6.DW检验法中DW值位于(　　　)
　　A.[0，4]B.[1，2]
　　C.[2，6]D.[3，8]
　　7.方差非齐性情况下，常用的估计方法是(　　　)
　　A.一阶差分法B.广义差分法
　　C.工具变量法D.加权最小二乘法
　　8.已知模型的DW统计量的值为0.6时，普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为(　　　)
　　A.0.3B.0.4
　　C.0.5D.0.7
　　9.设某商品需求模型为Yt=β0+β1Xt+ut，其中Y是商品的需求量，X是商品的价格，为了考虑全年4个季节变动的影响，假设模型中引入了4个虚拟变量，则会产生的问题为(　　　)
　　A.异方差性B.完全的多重共线性
　　C.不完全的多重共线性D.序列相关
　　10.根据线性回归模型的普通最小二乘估计残差计算得到DW统计量的值为4，这表明模型随机误差项(　　　)
　　A.不存在一阶序列相关B.存在一阶正序列相关
　　C.存在一阶负序列相关D.不存在二阶序列相关
　　11.若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为(　　　)
　　A.1个B.2个
　　C.3个D.4个
　　12.对于线性回归模型Yt=α0+α1D+β1Xi+β2(DXi)+ui，其中D为虚拟变量，当所有系数都显着时，其图形是(　　　)
　　A.两条平行线B.两条垂直线
　　C.一条折线D.两条交叉线
　　13.设无限分布滞后模型为Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+β2Xt-2+…+ut，且该模型满足koyck变换的假定，则长期影响乘数为(　　　)
　　A.B.λkβ0
　　C.D.
　　14.对有限分布滞后模型Yt=α+β0Xt+β1Xt-1+…+βkXt-k+ut进行多项式变换时，多项式的阶数m与最大滞后长度k的关系是(　　　)
　　A.m<kB.m=k
　　C.m>kD.不确定
　　15.对自回归模型进行自相关检验时，应使用的检验方法为(　　　)
　　A.DW检验B.t检验
　　C.H检验D.ADF检验
　　16.如果联立方程模型中某个结构方程包含了系统中所有的变量，则这个方程(　　　)
　　A.恰好识别B.不可识别
　　C.过度识别D.不确定
　　17.当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是(　　　)
　　A.普通最小二乘法B.广义差分法
　　C.间接最小二乘法D.阿尔蒙多项式法
　　18.当替代弹性σ→1，替代参数ρ→0时，CES生产函数趋于(　　　)
　　A.线性生产函数B.C-D生产函数
　　C.投入产出函数D.其它
　　19.进行宏观经济模型的总体设计时，首先需确定(　　　)
　　A.模型的结构B.函数形式
　　C.模型导向D.方程个数
　　20.DW检验属于(　　　)
　　A.预测精度准则B.经济理论准则
　　C.统计准则D.识别准则

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